Fördelar och nackdelar med automatiserade handelssystem Traders och investerare kan göra exakt inträde. exit - och penninghanteringsregler i automatiserade handelssystem som tillåter datorer att utföra och övervaka handlarna. En av de största attraktionerna inom strateginautomatisering är att det kan ta några av känslorna ur handel eftersom handlarna automatiskt placeras när vissa kriterier är uppfyllda. Denna artikel kommer att introducera läsare till och förklara några av fördelarna och nackdelarna, liksom verkligheten hos automatiserade handelssystem. (För relaterad läsning, se Power of Program Trades.) Vad är ett automatiserat handelssystem Automatiserade handelssystem, även kallat mekaniska handelssystem, algoritmisk handel. automatiserad handel eller systemhandel, tillåta näringsidkare att fastställa specifika regler för både handelsposter och utgångar som, när de är programmerade, automatiskt kan utföras via en dator. Handelsregistrerings - och utträdesreglerna kan baseras på enkla förhållanden som ett glidande medelvärde. eller kan vara komplicerade strategier som kräver en övergripande förståelse för programmeringsspråket som är specifikt för användarnas handelsplattform eller kompetens hos en kvalificerad programmerare. Automatiserade handelssystem kräver vanligtvis användningen av programvara som är kopplad till en direktåtkomstmäklare. och några specifika regler måste skrivas på det plattforms proprietära språket. TradeStation-plattformen använder till exempel EasyLanguage-programmeringsspråket NinjaTrader-plattformen, å andra sidan använder NinjaScript-programmeringsspråket. Figur 1 visar ett exempel på en automatiserad strategi som utlöste tre affärer under en handelssession. (För relaterad läsning, se Global handel och valutamarknaden.) Figur 1: Ett fem-minuters diagram över ES-kontraktet med en automatisk strategi tillämpad. Vissa handelsplattformar har strategibyggande guider som gör det möjligt för användare att göra val från en lista med allmänt tillgängliga tekniska indikatorer för att bygga en uppsättning regler som sedan automatiskt kan handlas. Användaren kan till exempel fastställa att en lång handel kommer att införas när 50-dagars glidande medelvärde passerar över 200-dagars glidande medelvärde på ett femminutersdiagram över ett visst handelsinstrument. Användare kan också skriva in typen av order (t. ex. marknad eller gräns) och när handeln kommer att utlösas (till exempel i slutet av fältet eller öppna i nästa stapel), eller använd standardinmatningarna på plattformarna. Många handlare väljer emellertid att programmera sina egna anpassade indikatorer och strategier eller arbeta nära med en programmerare för att utveckla systemet. Medan det vanligtvis krävs mer ansträngning än att använda plattformsguiden, tillåter det en mycket större grad av flexibilitet och resultaten kan vara mer givande. (Tyvärr finns det ingen perfekt investeringsstrategi som garanterar framgång. Mer information finns i Använda tekniska indikatorer för att utveckla handelsstrategier.) När reglerna har upprättats kan datorn övervaka marknaderna för att hitta köp eller sälja möjligheter baserat på handeln strategispecifikationer. Beroende på de specifika reglerna, så snart som en handel är införd, eventuella order för skyddsstopp förluster. efterföljande stopp och resultatmål skapas automatiskt. På snabbt växande marknader kan denna momentana orderingång betyda skillnaden mellan en liten förlust och en katastrofal förlust i händelse av att handeln rör sig mot näringsidkaren. Fördelar med automatiserade handelssystem Det finns en lång lista över fördelar med att få en dator övervaka marknaderna för handelsmöjligheter och genomföra affärer, inklusive: Minimera känslor. Automatiserade handelssystem minimerar känslor under hela handelsprocessen. Genom att hålla känslor i kontroll har handlarna vanligtvis en lättare tid att hålla sig till planen. Eftersom handelsorderna exekveras automatiskt när handelsreglerna är uppfyllda, kommer handlare inte att kunna tveka eller ifrågasätta handeln. Förutom att hjälpa handlare som är rädda för att dra avtryckaren, kan automatiserad handel dämpa dem som är benägna att överdriva köp och sälja vid varje uppfattad möjlighet. Förmåga att backtest. Backtesting tillämpar handelsregler på historiska marknadsdata för att fastställa ideens lönsamhet. Vid utformning av ett system för automatiserad handel måste alla regler vara absoluta, utan utrymme för tolkning (datorn kan inte göra gissningar, det måste man veta exakt vad man ska göra). Handlare kan ta dessa exakta uppsättningar regler och testa dem på historiska data innan de riskerar pengar i direkt handel. Noggrann backtesting gör det möjligt för handlare att utvärdera och finjustera en handelsidee och för att bestämma systemförväntningarna är det genomsnittliga belopp som en näringsidkare kan förvänta sig att vinna (eller förlora) per riskenhet. (Vi erbjuder några tips om denna process som kan hjälpa till att avhjälpa dina nuvarande handelsstrategier. Mer information finns i Backtesting: Tolkning av förflutet.) Behåll Discipline. Eftersom handelsreglerna är etablerade och handeln genomförs automatiskt sker disciplinen även i volatila marknader. Disciplin går ofta förlorad på grund av känslomässiga faktorer som rädsla för att ta en förlust, eller en önskan att eke ut lite mer vinst från en handel. Automatiserad handel hjälper till att säkerställa att disciplinen upprätthålls, eftersom handelsplanen kommer att följas exakt. Dessutom minimeras pilotfel, och en order att köpa 100 aktier kommer inte att inkräktas felaktigt som en order att sälja 1.000 aktier. Uppnå konsistens En av de största utmaningarna i handel är att planera handeln och handla planen. Även om en handelsplan har potential att vara lönsam, handlar handelsmän som ignorerar reglerna eventuell förväntan som systemet skulle ha haft. Det finns ingen sådan sak som en handelsplan som vinner 100 av tiden förluster är en del av spelet. Men förluster kan vara psykologiskt traumatiserande, så en näringsidkare som har två eller tre förlorande affärer i rad kan besluta att hoppa över nästa handel. Om denna nästa handel skulle ha varit en vinnare, har näringsidkaren redan förstört någon förväntan som systemet hade. Automatiserade handelssystem gör det möjligt för handlare att uppnå konsekvens genom att handla planen. (Det är omöjligt att undvika katastrof utan handelsregler. För mer, se 10 steg för att bygga en vinnande handelsplan.) Förbättrad orderingångshastighet. Eftersom datorer svarar omedelbart på förändrade marknadsförhållanden kan automatiska system generera order så snart handelskriterier är uppfyllda. Att komma in eller ut av handel några sekunder tidigare kan göra stor skillnad i branschutfallet. Så snart en position har angetts genereras alla andra beställningar automatiskt, inklusive skyddsstoppförluster och resultatmål. Marknaderna kan röra sig snabbt, och det är demoraliserande att få en handel att nå vinstmålet eller blåsa förbi en stoppförlustnivå innan beställningarna kan till och med anges. Ett automatiserat handelssystem förhindrar att detta händer. Diversifiera Trading. Automatiserade handelssystem tillåter användaren att handla flera konton eller olika strategier samtidigt. Detta har potential att sprida risk över olika instrument samtidigt som man skapar en säkring mot att förlora positioner. Det som skulle vara oerhört utmanande för en människa att åstadkomma utförs effektivt av en dator i fråga om millisekunder. Datorn kan skanna efter handelsmöjligheter på en rad marknader, generera order och övervaka handel. Nackdelar och realiteter hos automatiserade handelssystem Automatiserade handelssystem präglar många fördelar, men det finns några nedgångar och realties som handelsmän borde vara medvetna om. Mekaniska fel. Teorin bakom automatiserad handel gör det verkligt enkelt: sätt upp programvaran, programmera reglerna och se den handla. I verkligheten är dock automatiserad handel en sofistikerad handelsmetod, men inte ofelbar. Beroende på handelsplattformen skulle en handelsorder kunna ligga på en dator och inte en server. Vad det betyder är att om en Internetanslutning går förlorad, kanske en order inte skickas till marknaden. Det kan också finnas en avvikelse mellan de teoretiska verksamheterna som genereras av strategin och orderingångsplattformskomponenten som gör dem till verkliga affärer. De flesta handlare bör förvänta sig en inlärningskurva när de använder automatiserade handelssystem, och det är generellt en bra idé att börja med små handelsstorlekar medan processen förädlas. Övervakning. Även om det vore bra att slå på datorn och lämna dagen, kräver automatiserade handelssystem övervakning. Detta beror på potentialen för mekaniska fel, till exempel anslutningsproblem, strömförluster eller datorkrascher och systemkvaliteter. Det är möjligt för ett automatiserat handelssystem att uppleva anomalier som kan leda till felaktiga order, missade order eller dubbla order. Om systemet övervakas kan dessa händelser identifieras och lösas snabbt. Över optimering. Trots att det inte är specifikt för automatiserade handelssystem, kan handlare som använder backtestingsteknik skapa system som ser bra ut på papper och utför fruktansvärt på en levande marknad. Överoptimering avser överdriven kurvpassning som skapar en handelsplan som är opålitlig i direkt handel. Det är exempelvis möjligt att tweak en strategi för att uppnå exceptionella resultat på de historiska data som den testades på. Handlare antar ibland felaktigt att en handelsplan borde ha nära 100 lönsamma affärer eller borde aldrig uppleva en drawdown för att vara en genomförbar plan. Som sådan kan parametrar justeras för att skapa en nästan perfekt plan som helt misslyckas så snart den tillämpas på en levande marknad. (Den här överoptimeringen skapar system som ser bra ut på papper. För mer, se Backtesting and Forward Testing: Betydelsen av korrelation.) Serverbaserade automationshandlare har möjlighet att köra sina automatiserade handelssystem genom en servernbaserad handel plattform som Strategy Runner. Dessa plattformar erbjuder ofta kommersiella strategier till försäljning, en trollkarl så att handlare kan designa sina egna system eller förmåga att vara värd för befintliga system på den serverbaserade plattformen. För en avgift kan det automatiserade handelssystemet skanna efter, exekvera och övervaka handlar med alla order som finns på deras server, vilket resulterar i potentiellt snabbare, mer tillförlitliga orderingångar. Slutsats Även om det är en fördel för en mängd olika faktorer, bör automatiserade handelssystem inte betraktas som en ersättning för noggrant genomförd handel. Mekaniska fel kan hända, och som sådana kräver dessa system övervakning. Serverbaserade plattformar kan erbjuda en lösning för näringsidkare som vill minimera riskerna med mekaniska fel. (För relaterad läsning, se Dag Trading Strategies For Beginners.) En ekonomisk teori om totala utgifter i ekonomin och dess effekter på produktion och inflation. Keynesian ekonomi utvecklades. En innehav av en tillgång i en portfölj. En portföljinvestering görs med förväntan på att få en avkastning på den. Detta. Ett förhållande som utvecklats av Jack Treynor som mäter avkastning som förvärvats över det som kunde ha blivit uppnådd på en risklös. Återköp av utestående aktier (återköp) av ett företag för att minska antalet aktier på marknaden. Företag. Ett skattebidrag är ett återbetalning på skatter som betalas till en individ eller hushåll när den faktiska skatteskulden är mindre än beloppet. Det monetära värdet av alla färdiga varor och tjänster som produceras inom ett land039 gränsar under en viss tidsperiod. Skapa en portfölj av automatiserade strategier Använda datorbaserad handel med en hands-off-strategi. Vi vet att du är upptagen. Automatiserad Trading Strategy Execution (ATSE) gör det möjligt för handlare att vara aktiva på marknaderna utan den tidsåtgång och kunskap som vanligtvis krävs av heltidshandlare. Hur det fungerar Experter utformar terminshandelstrategierna, även kallade futures trading system och gör dem tillgängliga på abonnemangsbasis. Kunder kan utvärdera hundratals system för att hitta en eller flera som passar deras kriterier. När ett konto är öppet och en prenumeration på plats aktiveras systemet. Datorer med tillgång till handelssignalerna ser till att handeln genomförs som designad dygnet runt. Prestationsinformation är tillgänglig i realtid och justeringar kan göras när det behövs. Komma igång med iSystems Automatiserade Futures Trading Strategi Exekvering är idealisk för handlare som: Önskar att skjuta upp sina handelsbeslut till en automatiserad terminshandelstrategi. Har tidigare upplevt dåliga handelsresultat på grund av ineffektivt handelsval, felaktiga inträdes - eller utträdesstrategier, eller tillfälliga bekymmer på den snabbväxande terminsmarknaden. Är för upptagen att fullt ut övervaka futuresmarknaderna. Är nya för terminshandel och är inte redo att delta oberoende på marknaderna. Har skapat sin egen automatiserade handelsstrategi för futures och vill att en erfaren futuresmäklare följer handelsstrategin på deras vägnar och ger bästa möjliga avrättningar. Vill diversifiera sin portfölj till globala råvarumarknader. Med hundratals automatiserade strategier att välja mellan, hjälper du dig med att hitta den bästa automatiserade terminshandelstrategin för dig. För mer information, ring oss gratis på 1.800.800.3840 eller skicka in den korta formuläret nedan. Titta på den korta videon nedan om automatiserade terminshandelstrategier och genomförande. DETTA MATERIALET TRANSPORTERAS SOM EN SOLICITATION FÖR ATT INNEHÅLLAS I EN DERIVATIV TRANSAKTION. HANDELSFUNKTIONER OCH OPTIONER INVOLVERAR RISKEN FÖR TAP. DU TÄLLER NÖDVÄNDIGT OM FUTURER ELLER OPTIONER ÄR SÄRSKILDA FÖR DIN FINANSIELLA SITUATION. ENDAST RISKKAPITAL SKALL ANVÄNDAS VID HANDELSFUNKTIONER ELLER VALG. SENASTE RESULTAT ÄR INTE NÖDVÄNDIGT SÄRSKILDA FÖR FRAMTIDSRESULTAT. Kontakta oss om automatiserad handelsstrategi. Vänligen fyll i formuläret nedan. Fälten markerade med en () krävs. Upphovsrätt xA9 2017 xB7 Daniels Trading. Alla rättigheter förbehållna. Detta material förmedlas som en uppmaning att ingå en derivat transaktion. Detta material har upprättats av en Daniels Trading-mäklare som tillhandahåller forskningsmarknadskommentarer och handelsrekommendationer som en del av hans eller hennes uppmaning till konton och uppdrag för handel. Men Daniels Trading behåller inte en forskningsavdelning enligt definitionen i CFTC regel 1.71. Daniels Trading, dess huvudmän, mäklare och anställda kan handla med derivat för egen räkning eller för andra. På grund av olika faktorer (t. ex. risk tolerans, marginalkrav, handelsmål, kortfristiga kontra långsiktiga strategier, teknisk kontra grundläggande marknadsanalys och andra faktorer) kan sådan handel leda till initiering eller likvidation av positioner som skiljer sig från eller i strid med yttrandena och rekommendationerna däri. Tidigare resultat är inte nödvändigtvis en indikation på framtida resultat. Risken för förlust i handelskontrakt eller råvaruprodukter kan vara väsentlig och därför borde investerare förstå riskerna med att ta ställningstaganden och ta ansvar för riskerna i samband med sådana investeringar och för deras resultat. Du bör noga överväga huruvida en sådan handel är lämplig för dig mot bakgrund av dina omständigheter och ekonomiska resurser. Du borde läsa webbplatsen för riskupplysningar som öppnas på DanielsTrading längst ned på hemsidan. Daniels Trading är inte anknutet till eller stödjer något handelssystem, nyhetsbrev eller annan liknande tjänst. Daniels Trading garanterar inte eller verifierar eventuella prestationskrav som gjorts av sådana system eller service. Kärnan i detta inlägg har sitt ursprung i ett alltför långt svar på en fråga som ställts till mig på Google. Så hur kom du slut på att göra sakerna automatiserad algoritmisk handel Ljud som du har tillräckligt med erfarenhet för att vara en framgångsrik algoritmisk näringsidkare. Jag tillbringade den bättre delen av sex år, från ungefär 1999 till 2004 och igen 2008, för att driva den chimeriska förmögenheten hos automatiserad algoritmisk handel och medan jag aldrig faktiskt nått det lovade landet av ett väldigt framgångsrikt handelssystem, längs vägen jag lärde mig en mycket om mig själv, världen, och hur man skriver robust, högpresterande kod. Själva resan förtjänar sitt eget inlägg, eller kanske flera, eftersom det var ganska konstigt äventyr, men för att få detta ämne kickstartat, börjar jag helt enkelt med varför jag äntligen gick vidare till webben och nystarter. 1. En automatiserad handelsoperation tar för mycket handel och operativt kapital (för att inte tala om extremt låga clearingpriser, vilket är extremt svårt att förhandla) för att enkelt starta upp sig själv. Inte det är omöjligt, men det är definitivt mycket mindre resursintensivt för att försöka tjäna pengar från att bygga webb - eller mobilappar. 2. Varje gång jag gick ihop med en näringsidkare i ett automatiserat handelsföretag, slutade deras handelsstrategier och idéer inte fungera trots att de tidigare varit framgångsrika (ofta märkbart framgångsrika) som antingen golv - eller skärmhandlare. Detta innebar vanligtvis att jag hade spenderat ett år eller mer av min tid som kodade upp en toppmodern handelsplattform som inte utgjorde någonting. 3. Jag är inte helt övertygad om att det är allt som möjligt att slå marknaden konsekvent, mycket mindre med hjälp av algoritmer, mycket mindre med hjälp av självlärande algoritmer (AKA data mining). Ur mitt perspektiv verkar det vara mycket svårare att lösa något som vissa personer skulle vara villiga att betala för. Med det sagt tror jag att det kan vara möjligt att slå marknaden algoritmiskt om du hade alla rätt bitar på plats, tricket är bara att räkna ut vad de här bitarna kan vara. 4. Om du spenderar år på ett automatiserat handelsprojekt (vanligen i total sekretess) och det fungerar inte i slutändan kan det vara svårt att utnyttja den kompetensen för allt annat. Å andra sidan, om du arbetar på ett webb mobilprojekt och blogg tweet podcast om hela upplevelsen (som alla vet att du borde göra), är biverkningen att du har byggt upp ett offentligt rykte som senare kan leda till alla typer av oväntade möjligheter. Detta är vad jag hänvisar till som att öka din lucka yta. 5. Genom att bygga webb - och mobilapplikationer försöker du åtminstone skapa värde för världen och inte bara dig själv. Det kan verka som en liten punkt, men om ditt handelsföretag inte lyckas ekonomiskt, kan du inte ens falla tillbaka till - ja, jag gjorde åtminstone många människor glada, mer produktiva osv. Dessutom spänningen att ha en stort antal människor använder din programvara är något du aldrig kommer att uppleva inom ramen för en automatiserad handel. 6. Handel är extremt stressande även om det är själva maskinen som gör handeln. Faktum är att jag läste en vetenskaplig studie en stund tillbaka som fann att en förlorad handel är dubbelt så psykologisk avtappad som den motsvarande vinsthandeln är psykologiskt förstärkande vilket i grunden betyder att du i allmänhet kommer att fungera vid ett psykologiskt underskott i slutet av varje arbetsdag. Jag vet att många nystartade grundare gillar att prata om hur svåra uppstart är och om den otroliga berg-och dalbana som är uppstartslivet (vilket är sant), men jag fick nyheter för dig, det jämför inte med slipningen, gut - wrenching stress av handel, och uppenbarligen det är inget sätt att leva. 7. (Se tillägget) Jag har gjort mycket av handelssaken och medan det är ett roligt och beroendeframkallande spel, såg jag säkert att handlare i allmänhet inte är min typ av människor. Anledningen till detta tror jag är att för de flesta handlare är det nästan allt om pengarna, och när allting är allt eller för det mesta om pengarna slutar det inte att ha någon själ. Denna verklighet visar sig vara deprimerande om du tänker på det för länge och jag antar det är förmodligen varför de flesta handlare arent allt det självreflekterande. Med detta sagt är jag inte så säker på att detta gäller för algoritmiska näringsidkare, eftersom de från de få jag har träffat tenderar att älska den tekniska utmaningen så mycket eller mer att strävan efter förmögenhet (vilket inte är till skillnad från tekniska grundare). 8. Den algoritmiska handelsvärlden är så hemlighetsfull att du sällan får träffa någon annan som gör det, mycket mindre har möjlighet att diskutera tekniker, algoritmer eller erfarenheter. Som ett resultat är det lite eller inget samhälle att engagera sig i, och om du inte redan har upptäckt den här sanningen, är det en del av ett samhälle som är en stor del av det som gör livet roligt. Ansvarsbegränsning: Om jag någonsin gör en personlig förmögenhet från webbstart, är det fortfarande en del av mig som vill ge algoritmisk handel ett sista försök. Där sa jag det. ) Addendum: Ive bestämde att det jag skrev i punkt 7 om handlare som inte är min typ av människor och inte är allt som är självreflekterande, är båda osannolika uttalanden. Ja, jag hade en dålig upplevelse med några handlare genom åren, men för att göra en generalisering så var det bara lat och orättvist. Till alla handlare där ute som kan läsa detta, vänligen acceptera mina ursäkter. Mitt namn är Jason Roberts och jag bor i Pasadena, CA där jag är en seriell entreprenör. freelance-kodare och co-värd för tech startup podcast TechZing. Läs mer. Automated Strategier på Forex Trading Station High Risk Investment Warning: Handel med utländsk valuta och kontrakter för skillnader i marginal medför en hög risknivå, och kanske inte är lämplig för alla investerare. Möjligheten finns att du kan behålla en förlust som överstiger dina deponerade medel och därför bör du inte spekulera med kapital som du inte har råd att förlora. Innan du bestämmer dig för handeln med de produkter som FXCM erbjuder bör du noga överväga dina mål, ekonomiska situation, behov och erfarenhetsnivå. Du bör vara medveten om alla risker som är förknippade med handel på marginaler. FXCM ger generell rådgivning som inte tar hänsyn till dina mål, ekonomiska situation eller behov. Innehållet på denna webbplats kan inte tolkas som personlig rådgivning. FXCM rekommenderar dig att söka råd från en separat finansiell rådgivare. Vänligen klicka här för att läsa fullständig riskvarning. FXCM är en registrerad handels - och detaljhandelsförhandlare för Futures Commission med Commodity Futures Trading Commission och är medlem i National Futures Association. NFA 0308179 Forex Capital Markets, LLC (FXCM LLC) är ett verksamhetsdotterbolag inom FXCM-koncernen (gemensamt FXCM-koncernen). Alla referenser på denna sida till FXCM hänvisar till FXCM-gruppen. Observera att informationen på denna webbplats endast är avsedd för privatkunder, och vissa representationer häri kan inte vara tillämpliga på Kvalificerade Kontraktsdeltagare (dvs. institutionella kunder) enligt definitionen i råvaruhandelslagen sek1 (a) (12). Copyright kopia 2017 Forex Capital Markets. Alla rättigheter förbehållna. 55 Vatten St. 50: e våningen, New York, NY 10041 USA
No comments:
Post a Comment